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【资讯】净空持仓创新高短期宜谨慎

发布时间:2020-10-17 02:20:32 阅读: 来源:电缆防火涂料厂家

净空持仓创新高 短期宜谨慎

最近几个交易日A股并未过多受到全球市场大幅波动的影响,表现相对独立。笔者认为其中一个重要原因是受到沪深300ETF建仓的支撑。就沪深300指数最近一年的涨跌幅和资金净流入进行回归发现,二者调整的相关系数达到72.7%。结果显示,每亿元资金净流入对于沪深300指数的影响力为0.014%,且解释力在1%的水平下是显著的。两只沪深300ETF募集完毕,已经进入快速建仓期,预计将在一周内完成建仓。两只沪深300ETF合计募集规模超过500亿元,约有超过300亿增量资金进入市场,对短期市场形成支撑。  根据长江证券金融工程部测算,以1分钟、2分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟七个下单周期频率,来测算ETF平均每日成交60亿资金,一周完成建仓对沪深300指数的正向冲击分别为0.43%、0.57%、0.74%、0.98%、1.91%、2.91%、3.84%。  笔者统计发现最近的12个交易日中,招商期货席位净持仓变动正确“命中”了其中11次期指日内涨跌,周二该席位净空持仓量由周一的1916手缩减至786手。虽然“章鱼 ”依旧看好周三市场,然而周二股指期货创出的几项新高值得投资者留意。股指期货持仓量再创历史新高,达到74702手,较上一交易日增仓2931手。一分钟数据上,10:36四份合约共计持仓8651手,同样为历史最高。期指盘中的增仓正好对应开盘后价格的迅速回落,并且全天IF1205期现价差整体一路走低,加上主力合约收盘较现指贴水6.92点,创近5个月最大贴水。种种迹象表明空方似乎展开了反击。  空方的反击在中金所公布的持仓数据上也有反映。IF1205与IF1206合计前20名多方席位共持买单47649手,前20空方席位共持卖单58668手,净空持仓11019手,创历史新高,较前一交易日大幅上升2520手。笔者统计了最近7次股指期货前20席位多空压轧的净空持仓量创新高的情形,其中6次沪深300指数在随后的交易日中下跌,平均跌幅达2.33%。  此外,海通期货在IF1205上减持买单力度超过卖单,同时IF1206上增持797手卖单,其净空持仓量较上一交易日增加852手,达3583手,为该席位近9个月最大。此外周一“成功”大幅增持卖单的国泰君安席位周二乘胜追击,在IF1205上增加卖单1059手。  在券商创新大会等利好兑现后,前期热点板块纷纷退潮,300现指创出新高后收出“吊颈线”。如果接下来能够看到政策利好或形成新的热点,那么将继续支撑市场活跃;但若政策预期迟迟未能兑现,则需警惕市场焦点回归基本面后给此前“升温”的行情带来“降火”的可能。根据上市公司的一季报数据做出的统计,发现存货周转天数在一季度大幅上升,甚至远远超过了08年的水平,从微观行业或公司的角度来看,库存高企的问题并没有得到有效解决。

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